ING Bank N.V.
Front Office Quant IV
Vandaag toegevoegd
Sommige details van deze opdracht zijn niet publiek beschikbaar.
Word gratis lidOver de opdracht
Opdrachtomschrijving
Binnen de afdeling Risk Quants/XVA-CCR is er ruimte voor een ervaren Front Office Quant Developer met expertise in Counterparty Credit Risk (CCR) en/of XVA-modellering. Je maakt deel uit van een quant-team dat verantwoordelijk is voor het ontwerp, de ontwikkeling, de implementatie en de ondersteuning van interne pricing- en riskmodellen. De opdracht focust op het ontwerpen en verbeteren van Counterparty Credit Risk-modellen, met aandacht voor PFE- en EAD-modellering. Je werkt aan de volledige model lifecycle: van modelontwerp en prototyping tot implementatie in Front Office-systemen.
Daarnaast lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en het onderhoud van een high-performance computing platform in C++/CUDA voor pricing en risk management. Je werkt samen met IT model integration teams volgens de Scrum-methodiek en stemt af met andere quantitative professionals en relevante stakeholders. In deze rol is er ook quantitative ondersteuning richting risk managers en traders. De functie combineert quantitative modelling met hands-on softwareontwikkeling in een Front Office-omgeving.
Wat ga je doen
- Ontwerpen en verbeteren van Counterparty Credit Risk-modellen voor PFE- en EAD-modellering.
- Bijdragen aan de volledige model lifecycle, van model design en prototyping tot implementatie in Front Office-systemen.
- Ondersteunen van de ontwikkeling en het onderhoud van het high-performance computing platform in C++/CUDA voor pricing en risk management.
- Samenwerken met IT model integration teams volgens Scrum.
- Intensief samenwerken met het quant-team en andere belangrijke stakeholders.
- Quantitative ondersteuning bieden aan risk managers en traders.
Opdrachtgegevens
Start: 1 oktober 2026. Duur: 12 maanden (tot 1 oktober 2027). Uren: 36 uur per week. Locatie: Amsterdam. Taal: Engels is leidend; Nederlands is niet vereist maar welkom. Werkomgeving betreft een Front Office-context met aanwezigheid op locatie in Amsterdam.
Eisen
- Universitair opleidingsniveau, bij voorkeur een PhD of MSc in Mathematics, Physics, Statistics/Econometrics, Computer Science of Engineering
- Minimaal 5 jaar Quant-ervaring op het gebied van Counterparty Credit Risk-modellen en/of Market Risk-modellen
- Ervaring met Monte Carlo modelling, risk factor modelling en derivatives pricing
- Ervaring met minimaal één van de volgende asset classes/domeinen: Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity of XVA
- Sterke achtergrond in het implementeren van quantitative modellen in Python en/of C++ voor Front Office-doeleinden
- Ervaring met professionele software development practices, waaronder Test-driven Development (TDD) en Continuous Integration and Delivery (CI/CD)
- Vloeiend Engels en uitstekende schriftelijke vaardigheden in het Engels, met het vermogen om zowel met technische als niet-technische business stakeholders te communiceren
Wensen
- Ervaring met Azure
- Ervaring met Git
- Ervaring met Docker